이원배치법 (모수모형) (반복있음)

인자 $A$는 모수인자

인자 $B$는 모수인자

$$y_{ijk} = \mu + a_{i} + b_{j} + (ab)_{ij} + e_{ijk}$$

• $y_{ijk}$ : $A_{i}$와 $B_{j}$에서 얻은 $k$번째 측정값
• $\mu$ : 실험전체의 모평균
• $a_{i}$ : $A_{i}$가 주는 효과
• $b_{j}$ : $B_{j}$가 주는 효과
• $(ab)_{ij}$ : $A_{i}$와 $B_{j}$의 교호작용 효과
• $e_{ijk}$ : $A_{i}$와 $B_{j}$에서 얻은 $k$번째 측정값의 오차 ($e_{ijk} \sim N(0, \sigma_{E}^{ \ 2})$이고 서로 독립)

• $i$ : 인자 $A$의 수준 수 $(i = 1,2, \cdots ,l)$
• $j$ : 인자 $B$의 수준 수 $(j = 1,2, \cdots ,m)$
• $k$ : 실험의 반복 수 $( j = 1,2, \cdots ,r )$

개개의 데이터 $y_{ijk}$와 총평균 $\overline{\overline{y}}$의 차이는 다음과 같이 네 부분으로 나뉘어진다.

$$(y_{ijk}-\overline{\overline{y}})=(y_{i..}-\overline{\overline{y}})+(y_{.j.}-\overline{\overline{y}})+(\overline{y}_{ij.}-\overline{y}_{i..}-\overline{y}_{.j.}+\overline{\overline{y}})+(y_{ijk}-\overline{y}_{ij.})$$

양변을 제곱한 후에 모든 $i, \ j, \ k$에 대하여 합하면 아래의 등식을 얻을 수 있다.

$$\begin{displaymath}\begin{split} \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{ijk}-\overline{\overline{y}})^{2} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{i..}-\overline{\overline{y}})^{2}+\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{.j.}-\overline{\overline{y}})^{2}+\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(\overline{y}_{ij.}-\overline{y}_{i..}-\overline{y}_{.j.}+\overline{\overline{y}})^{2} \\ &+ \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{ijk}-\overline{y}_{ij.})^{2} \end{split}\end{displaymath}$$ 위 식에서 왼쪽 항은 [[총변동]] $S_{T}$이고, 오른쪽 항은 차례대로 $A$의 [[변동]], $B$의 [[변동]], $A, \ B$의 [[교호작용]]의 변동 [[오차변동]]인 $S_{A}$, $S_{B}$, $S_{A \times B}$, $S_{E}$가 된다.

$$\begin{displaymath}\begin{split} S_{T} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{ijk}-\overline{\overline{y}})^{2} \\ &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}y_{ijk}^{ \ 2} - CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{A} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{i..}-\overline{\overline{y}})^{2} \\ &= \sum_{i=1}^{l}\frac{T_{i..}^{ \ 2}}{mr}-CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{B} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{.j.}-\overline{\overline{y}})^{2} \\ &= \sum_{j=1}^{m}\frac{T_{.j.}^{ \ 2}}{lr}-CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{A \times B} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(\overline{y}_{ij.}-\overline{y}_{i..}-\overline{y}_{.j.}+\overline{\overline{y}})^{2} \\ &= S_{AB} - S_{A} - S_{B} \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{AB} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(\overline{y}_{ij.}-\overline{\overline{y}})^{2} \\ &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m} \frac{T_{ij.}^{ \ 2}}{r} -CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{E} &= \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{r}(y_{ijk}-\overline{y}_{ij.})^{2} \\ &= S_{T}-S_{AB} \end{split}\end{displaymath}$$ ===== 자유도 ===== $$\nu_{_{A}} = l-1$$ $$\nu_{_{B}} = m-1$$ $$\nu_{_{A \times B}} = \nu_{_{AB}} - \nu_{_{A}} - \nu_{_{B}} = (l-1)(m-1)$$ $$\nu_{_{AB}} = lm-1$$ $$\nu_{_{E}} = \nu_{_{T}} - \nu_{_{AB}}=lm(r-1)$$ $$\nu_{_{T}} = lmr-1=N-1$$ ===== 평균제곱 ===== $$V_{A} = \frac{S_{A}}{\nu_{_{A}}}$$ $$V_{B} = \frac{S_{B}}{\nu_{_{B}}}$$ $$V_{A \times B} = \frac{S_{A \times B}}{\nu_{_{A \times B}}}$$ $$V_{AB} = \frac{S_{AB}}{\nu_{_{AB}}}$$ $$V_{E} = \frac{S_{E}}{\nu_{_{E}}}$$ ===== 평균제곱의 기대값 ===== $$E(V_{A})=\sigma_{E}^{ \ 2} + mr \sigma_{A}^{ \ 2}$$ $$E(V_{B})=\sigma_{E}^{ \ 2} + lr \sigma_{B}^{ \ 2}$$ $$E(V_{A \times B})=\sigma_{E}^{ \ 2} + r \sigma_{A \times B}^{ \ 2}$$ $$E(V_{E})=\sigma_{E}^{ \ 2}$$ ===== 분산분석표 ===== ^ [[인자]] ^ [[제곱합]]\\ $SS$ ^ [[자유도]]\\ $DF$ ^ [[평균제곱]]\\ $MS$ ^ $E(MS)$ ^ $F_{0}$ ^ [[기각치]] ^ [[순변동]]\\ $S\acute{}$ ^ [[기여율]]\\ $\rho$ |

인자 $A$에 대한 분산분석

$$F_{0}=\frac{V_{_{A}}}{V_{_{E}}}$$

기각역 : $F_{0} > F_{1-\alpha}(\nu_{_{A}},\nu_{_{E}})$

인자 $B$에 대한 분산분석

$$F_{0}=\frac{V_{_{B}}}{V_{_{E}}}$$

기각역 : $F_{0} > F_{1-\alpha}(\nu_{_{B}},\nu_{_{E}})$

인자 $A , \ B$의 교호작용에 대한 분산분석

$$F_{0}=\frac{V_{_{A \times B}}}{V_{_{A \times B}}}$$

기각역 : $F_{0} > F_{1-\alpha}(\nu_{_{A \times B}},\nu_{_{E}})$

인자 $A$의 모평균에 관한 추정

$i$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i})$의 점추정값

$$\hat{\mu}(A_{i})=\widehat{\mu + a_{i}} = \overline{y}_{i..}$$

$i$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\hat{\mu}(A_{i})= \left( \overline{y}_{i..} - t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{V_{E}}{mr}} \ , \ \overline{y}_{i..} + t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{V_{E}}{mr}} \right)$$

인자 $B$의 모평균에 관한 추정

$j$ 수준에서의 모평균 $\mu(B_{j})$의 점추정값

$$\hat{\mu}(B_{j})=\widehat{\mu + b_{j}} = \overline{y}_{.j.}$$

$j$ 수준에서의 모평균 $\mu(B_{j})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\hat{\mu}(B_{j})= \left( \overline{y}_{.j.} - t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{V_{E}}{lr}} \ , \ \overline{y}_{.j.} + t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{V_{E}}{lr}} \right)$$

인자 $A$와 $B$의 모평균에 관한 추정 (인자 $A$와 $B$의 교호작용이 유의한 경우)

$A$ 인자의 $i$ 수준과 $B$ 인자의 $j$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i}B_{j})$의 점추정값

$$\hat{\mu}(A_{i}B_{j})=\widehat{\mu+a_{i}+b_{j}}=\overline{y}_{ij.}$$

$A$ 인자의 $i$ 수준과 $B$ 인자의 $j$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i}B_{j})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\hat{\mu}(A_{i}B_{j})= \left( (\overline{y}_{ij.}) - t_{\alpha/2}(\nu_{E})\sqrt{\frac{V_{E}}{r}} \ , \ (\overline{y}_{ij.}) + t_{\alpha/2}(\nu_{E})\sqrt{\frac{V_{E}}{r} \right)$$

인자 $A$와 $B$의 모평균에 관한 추정 (인자 $A$와 $B$의 교호작용이 무시되는 경우)

$A$ 인자의 $i$ 수준과 $B$ 인자의 $j$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i}B_{j})$의 점추정값

$$\hat{\mu}(A_{i}B_{j})=\widehat{\mu+a_{i}+b_{j}}=\overline{y}_{i..} + \overline{y}_{.j.} - \overline{\overline{y}}$$

$A$ 인자의 $i$ 수준과 $B$ 인자의 $j$ 수준에서의 모평균 $\mu(A_{i}B_{j})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\hat{\mu}(A_{i}B_{j})= \left( (\overline{y}_{i..} + \overline{y}_{.j.} - \overline{\overline{y}}) - t_{\alpha/2}(\nu_{E})\sqrt{\frac{V_{E}}{n_{e}}} \ , \ (\overline{y}_{i..} + \overline{y}_{.j.} - \overline{\overline{y}}) + t_{\alpha/2}(\nu_{E})\sqrt{\frac{V_{E}}{n_{e}}} \right)$$

단, $n_{e}$는 유효반복수이고 $n_{e} = \frac{lmr}{l+m-1}$이다.

인자 $A$의 모평균차에 관한 추정

$i$ 수준과 $j$ 수준의 모평균차 $\mu(A_{i})-\mu(A_{j})$의 점추정값

$$\widehat{\mu(A_{i})-\mu(A_{j})} = \overline{y}_{i..} - \overline{y}_{j..}$$

$i$ 수준과 $j$ 수준의 모평균차 $\mu(A_{i})-\mu(A_{j})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\widehat{\mu(A_{i})-\mu(A_{j})}= \left( (\overline{y}_{i..} - \overline{y}_{j..}) - t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{2V_{E}}{mr}} \ , \ (\overline{y}_{i..} - \overline{y}_{j..}) + t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{2V_{E}}{mr}} \right)$$

인자 $B$의 모평균차에 관한 추정

$i$ 수준과 $j$ 수준의 모평균차 $\mu(B_{i})-\mu(B_{j})$의 점추정값

$$\widehat{\mu(B_{i})-\mu(B_{j})} = \overline{y}_{.i.} - \overline{y}_{.j.}$$

$i$ 수준과 $j$ 수준의 모평균차 $\mu(B_{i})-\mu(B_{j})$의 $100(1-\alpha) \%$ 신뢰구간은 아래와 같다.

$$\widehat{\mu(B_{i})-\mu(B_{j})}= \left( (\overline{y}_{.i.} - \overline{y}_{.j.}) - t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{2V_{E}}{lr}} \ , \ (\overline{y}_{.i.} - \overline{y}_{.j.}) + t_{\alpha/2}(\nu_{_{E}}) \sqrt{\frac{2V_{E}}{lr}} \right)$$

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