meta data for this page

표준편차 (Standard Deviation)

정의

표준편차는 편차를 제곱하여 모두 합한 값을 전체 자료수로 나눈 다음 제곱근을 하여 구한다. 즉 분산에 제곱근을 취한 값을 말한다.

확률변수 $X$의 표준편차 $SD(X)$는 아래와 같이 구한다.

$$ SD(X) = \left[ Var(X) \right]^{1/2} = \sigma $$

유용한 식 1

$$ SD(aX+b) = | \ a \ | \ b $$