두 확률변수 Z와 W가 서로 독립이고 Z는 표준정규분포를 W는 자유도가 ν인 카이스퀘어분포를 따를 경우, 확률변수
는 자유도가 ν인 t분포를 따른다.
X∼t(ν)
x∈( −∞ , ∞ )
f(x)=(νν+x2)(1+ν)/2√ν⋅B(12ν,12)
F(x)=12+xΓ(12(ν+1)) 2F1(12,12(ν+1);32;−x2ν)√πν⋅Γ(12ν)
E(X)=0
Var(X)=νν−2
γ1=0
γ2=6ν−4